ЦБ России изменит методику оценки экономического положения банков

ЦБ в новой концепции хочет существенно пересмотреть показатели экономического положения банков (ОЭП) и распределить их на два ключевых компонента. Первый будет называться единая количественная оценка или количественныи‌ скор (балл), второй – единая оценка качества управления банком. Об этом говорится в новом консультативном докладе регулятора.

Отмечается, что в последние годы банковский сектор стал сложнее, кроме того, изменились и стали разнообразнее риски: от воздействия санкций до кибератак и влияния криптокурса.

Новая методика должна повысить «риск-чувствительность», а также учесть различия, например, между Сбербанком и региональным банком.

Новая методика позволит давать оценку не только текущего уровня банка, но и его «обременений», например, вложений в высокорисковые активы. Особое внимание будет уделяться ликвидности при анализе устойчивости к стрессовым оттокам средств, а также рентабельности не за год, а в среднем за экономический цикл.

Также будут анализироваться планы восстановления после кризисов, к примеру, при дефолте крупного заемщика).

Одно из направлений — пересмотр классификации банков. Сейчас 70% банков попадают в «среднюю» группу риска, хотя их реальные профили сильно различаются.

Новая система расширит градацию: например, банки 3-й группы (средний риск) смогут удерживать позицию до 2 лет без вмешательства регулятора (сейчас — 1 год).

Новая система позволит раньше выявит проблемные банки, что исключит потерю клиентами денежных средств.

Реформа ОЭП пройдет несколько этапов, в 2025 году начался первый из них - обсуждение с рынком и тестирование. Внедрение запланировано на 2027-2028 годы. Новая система ОЭП может стать не только инструментом надзора, но и мотиватором для развития банковского сектора.